Day Trade Spy Options

Day trading Opções SPY: Como posso fazer isso melhor (Pergunta longa) (Nota: Tenho experiência de dinheiro real com opções que vão para 2000, as primeiras chamadas cobertas no meu IRA e depois as chamadas longas na minha conta de caixa, embora não seja o dia. Mostre mais (Nota: tenho uma experiência de dinheiro real com opções que vão para 2000, as chamadas cobertas pela primeira vez no meu IRA e, em seguida, as chamadas longas na minha conta de caixa, apesar de não ter uma experiência comercial com dinheiro real. Tenho 25K para estacionar em uma conta para satisfazer a Regras de tradutor de dia do padrão e outros 10K para fazer o contrato real de compras.) Tenho um emprego que me permite manter um olho no mercado de ações em tempo real. Começando em janeiro, comecei a jogar com o mecanismo de negociação virtual no OptionXpress, SPY. A minha estratégia é bastante modesta. Comprei 5-10 contratos de ITM, ponha ou ligue de acordo com a direcção do mercado e venda quando vejo a tendência revertida. Escolhi 10 contratos porque acredito que com um tamanho de ordem pequeno, se eu Envie uma ordem de venda na lista Preencha imediatamente, a menos que o mercado se mova muito rápido, permitindo que eu bloqueie um lucro se a tendência reverte. Abro uma posição por vez, nunca deixo minha mesa com uma posição aberta e eu tenho 100 caixas no mercado perto todos os dias. Eu uso SPY porque sendo uma cesta de 500 ações, ele é armazenado em buffer de movimentos bruscos bruscos de preço, me dando tempo para sair de uma posição com perda mínima se o preço for errado para mim. Meu objetivo imediato é 100 após comissões por ida e volta, um alvo que exige apenas um movimento de 0,15 em preço de opção. Eu nem sempre adivinho direito na direção, 4 em cada 5 são típicas, e eu estou compensando entre 400 e 500 por dia em 6-7 viagens de ida e volta. Minha participação no dinheiro inicial de 5000 jogos cresceu para cerca de 15.000 desde 1/19 quando comecei a fazer isso seriamente. Não me tornarei rico fazendo isso, mas ao longo de um ano que é uma pessoa extra de renda para a minha família. Se isso me deixa fazer nada mais do que pagar minha casa e financiar a faculdade futura para os meus 3 filhos, vale a pena. Agora que eu comprovou para mim que esta parece ser uma estratégia razoável, estou tentando entender o que posso fazer melhor e agora estou na área de saber o que não sei. Conheço as cotações do Nível 2, mas se estas São algo que pode me ajudar, não estou claro como usá-los. Eu sei que existem todos os tipos de indicadores que os comerciantes técnicos usam, mas não sei se estes reduzem o nível de negociação do dia. Eu sei sobre a existência dos gregos, e enquanto eu entendo aproximadamente o que os números e as equações significam, eu não sei se isso me ajudará em posições com duração de 15 minutos ou menos. O meu principal interesse em publicar esta questão é descobrir se existem ferramentas que posso usar para me ajudar a fazer melhores escolhas sobre entrar ou sair de uma posição ou me contar mais sobre o que o mercado está fazendo. Esta estratégia parece estar funcionando bem e se eu posso traduzir isso em dinheiro real, eu me considerarei bem sucedido. Eu não quero ser ganancioso, mas eu certamente gostaria de saber se eu posso fazer o que eu já estou fazendo de forma mais eficaz. Eu gastei tempo em opções e opções, mas parece muito do conteúdo lá fora lida com estratégias como spreads, borboletas e condores, coisas que simplesmente não se aplicam ao que estou fazendo. Eu sei que existem opções de comerciantes de dias, até mesmo algumas especializadas em SPY, que leram essas perguntas, e eu gostaria de ser apreciado se eu tivesse uma lista de livros ou mesmo algumas coisas para pesquisar e aprender sobre isso que você achou útil na sua experiência . Obrigado por ler tão longe e qualquer ajuda que todos ofereçam. Eu definitivamente entendi o problema com preenchimentos de fato, eu fiz uma pergunta sobre isso aqui no outro dia. Eu tinha notado que eu poderia colocar uma venda em um. Mostre mais Eu definitivamente entendi o problema com os preenchimentos de fato, eu fiz uma pergunta sobre isso aqui no outro dia. Eu tinha notado que eu poderia colocar uma venda a um preço como 3.10 e um minuto depois ver uma oferta / pedir spread de 3.15 / 3.20 com minha ordem de venda ainda aberta. O meu único pensamento era o quê o que me contou por outro respondente que, na realidade, em uma ordem que pequena, uma pergunta abaixo da oferta nunca ficaria aberta em algo tão líquido como o SPY. Quanto ao preenchimento no meio, na SPY eu poderia viver com isso. As opções em SPY se movem bastante intraday que, mesmo que cada pedido de compra preenchido no pedido e e. Mostre mais sobre o preenchimento no meio, no SPY eu poderia viver com isso. As opções no SPY se movem bastante intradiárias que, mesmo que cada pedido de compra preenchido no pedido e vendido na oferta I039d ainda ganhe dinheiro porque estou procurando movimentos de .15 em opções que podem se mover .30 ou mais em pouco tempo. Eu realmente ganhei o suficiente para escolher a direção da tendência que eu vou comprar opções que são 3 ou 4 pontos ITM. Isso me faz meu .15 ou mais se mover com apenas um pequeno movimento no preço da SPY. Parece que você tem uma estratégia bastante boa desenvolvida. Eu odeio chover no seu desfile, mas a primeira coisa que as pessoas percebem quando passam da troca de papel / virtual para o comércio de dinheiro real é. Os preenchimentos. A maioria das contas de papel enchem automaticamente o preço médio (entre a oferta e a pergunta). Isso não é necessariamente onde o mercado está. O SPY negocia relativamente perto do meio, exceto em momentos de extrema volatilidade - o que é quando você quer se preencher. Normalmente, coloco um pedido no meio. Às vezes, é preenchido imediatamente, mas pode levar 5 ou 10 minutos. Talvez eu tenha que mover meu preço em 0,05 se não conseguir o mercado. Lembro-me de assustar em outubro de 2008, não consegui preencher qualquer lugar perto do meio (na minha conta de dinheiro real). O mercado estava se movendo violentamente e não consegui entrar ou sair dos comércios. Eu queria vomitar. Pessoalmente, adoro o SPY e troco muito. É o patrimônio líquido mais líquido no mercado. As opções de troca de dia podem ser uma estratégia decente se você puder ficar em cima disso. Eu não reduziria o uso de spreads - eles são outra maneira muito poderosa de fornecer alavancagem e proteção. Aqui o negócio com spreads: um estoque pode mover-se para cima, para baixo ou para os lados. Spreads permite que você ganhe dinheiro em qualquer uma ou duas direções: de cima para baixo, para cima ou para baixo, para cima ou para os lados, ou para baixo ou lateralmente, Além disso, eles ajudam você a limitar seu risco máximo. Eu também sugeriria que você aprenda os gregos. Alguns comerciantes os entendem implicitamente - talvez você também faça. Você precisa entender os conceitos por trás deles. O preço das ações é efetuado por uma coisa: o preço das ações (duh). O preço das opções é efetuado pelo preço das ações, volatilidade, greve, taxas de juros e dividendos. Esse é o nível de complexidade 5X. Se você estiver dentro e fora em um período de tempo relativamente curto, ele pode minimizar o impacto dos gregos, mas você ainda é vulnerável a eles. Você precisa aprender. Eu sugiro que você abra uma conta com thinkorswim. Eles têm a plataforma mais poderosa do mercado. Houve um verdadeiro êxodo de pessoas que deixaram o OX para thinkorswim ou tradeMonster (outra boa plataforma). Os profissionais gastam milhares por mês para usar plataformas semelhantes à thinkorswim. Mas o TOS é gratuito. Além disso, eles têm toneladas de educação e suporte gratuitos. A plataforma thinkorswim tem uma curva de aprendizado íngreme, mas o esforço vale a pena. Você ficará surpreso com a complexidade e os recursos. Ouça o livre Trader Lounge quarta-feira bate-papo às 4:15 pm ET. Hoje é John Person (como em Person Pivots.) O mapa é a plataforma gratuita mais incrível disponível. Eles oferecem mais de 200 estudos técnicos e até têm seu próprio código que permite que você ajuste ou crie seus próprios estudos personalizados. Eles também possuem quotscansquot exclusivo como o índice Sizzle que procura volume de opções anormal. No que diz respeito à educação: sou um firme crente em melhorar continuamente você mesmo. Você vai aprender muito por conta própria e através de livros e seminários gratuitos. Mas, você também vai cometer muitos erros. Se você deseja fazer isso, é preciso tempo e esforço. Eu estava negociando opções por conta própria há anos. Eu fiz. E perdeu muito dinheiro fazendo erros estúpidos. Eu passei por um programa de educação de ações e opções chamado Spread Trade Systems. Custa cerca de 10k. É um programa fantástico e não é um esquema de quickquot rico em quotget. Isso é como voltar para a faculdade - isso é como 42 aulas ao vivo (web), bate-papo ao vivo, materiais de estudo em casa e sessão precordida. Leva cerca de 5 horas por semana e irá levá-lo perto de um ano para obter isso. Eles também oferecem uma garantia de devolução do dinheiro se você não for rentável. Eu pesquisei muitas empresas e achei que eles tinham a melhor reputação e seus alunos eram fanáticos (agora eu sou um) Se você quiser contatá-los, sinta-se livre para usar meu nome (Eric Hale). Você pode entrar em contato comigo se quiser fazer perguntas. Quando eu digo às pessoas que troco opções, elas costumam dizer quotThat039s riskyquot Eu normalmente digo que quotSo está usando um tablesaw. Mas, se você sabe o que está fazendo e toma as devidas precauções de segurança, é a ferramenta certa. (Eu tenho um bom amigo que cortou o dedo usando uma serra de mesa). A chave é saber o que está fazendo. Se você corre para o HomeDepot, compre uma serra de mesa, leve-a para casa e conecte-a, você também pode perder um dedo. Não estou tentando implicar que você não sabe o que está fazendo. Mas você está aqui fazendo perguntas. Então, você obviamente quer aprender mais. Desculpe muito, mas espero que tenha sido útil. Eric714 middot há 8 anos. Em 18 de agosto, os estoques estavam bem fora de suas alturas e as manchetes estavam cheias de preocupações sobre a Europa e a Ucrânia. Compramos pedidos de março de 2015 no SampP 500 ETF SPY, com um preço de exercício de 215 para 0,83. Apenas 7 dias depois, o mercado de ações subiu para novos níveis e vendemos as chamadas em 1,24, com um lucro de 49,40. Através de um calendário cuidadoso e análise dos fatores fundamentais e técnicos em jogo, conseguimos identificar o que acreditávamos ser um primário Oportunidade comercial onde a dinâmica da recompensa de risco foi fortemente a nosso favor. Em nossa atualização enviada aos assinantes do SK OptionTrader naquela semana, dissemos que ldquo A melhoria da situação econômica é susceptível de suportar o mercado Bull em ações. Nós hesitamos em assumir uma posição alinhada com esta visão até agora, pois o potencial de uma correção desviou a dinâmica da recompensa de risco de nosso favor. No entanto, o recente fortalecimento na situação técnica significa que acreditamos que a correção tenha seguido seu curso. O SampP saltou do suporte perto de 1900 para fechar em 1955.06. Isso levou o MACD a fazer um cruzamento bullish sub-zero, que historicamente precedeu um rali e que usamos como um sinal de compra importante. Além disso, o RSI subiu acima de 50 para indicar força global em ações. Agora acreditamos que a dinâmica da recompensa de risco de uma posição longa é favorável e procurará abrir pelo menos um comércio no início desta semana, o hellip hellipwe está atualmente considerando as 215 chamadas de SPY Marrsquo 15. Essas posições destinam-se a tirar proveito de um rali de 50 pontos no SampP, o que acreditamos que é provável. Tal rally também provavelmente levará a uma menor volatilidade em ações, então buscaremos manter nosso curto comércio de VIX com essas posições também. rdquo Então, em um sinal aos assinantes em 18 de agosto, assinalamos que estávamos abrindo o mercado Negociar com o preço de mercado atual de 0,83, explicando claramente o que estávamos fazendo, os riscos envolvidos e a quantidade de capital que alocamos do nosso portfólio de modelos para esse comércio. LdquoNós assinamos para comprar SPY 20 de março 15 215 chamadas em 0,83 com 5 do nosso capital alocado para este comércio. Para executar este comércio, simplesmente compramos as opções de chamadas 215 SPY em março de 2015. O máximo que pode ser perdido neste comércio é o débito líquido de 0,83rdquo. Fizemos uma sinalização tão clara para sair do comércio 7 dias depois, dizendo que ldquoNós assinamos para vender para fechar o nosso SPY 20 de março de 15 215 Chamadas em 1.24 Para fechar isso Comércio, nós simplesmente vendemos as chamadas que compramos em 0,83. Tendo comprado essas chamadas para 0,83, obtivemos um lucro de 49,4 neste trade. rdquo Se alguém investiu apenas 1000 no comércio, o lucro teria sido de 494, pagando uma subscrição no SK OptionTrader. Se você quiser receber nossas atualizações de mercado e sinais comerciais, clique em um dos botões para se inscrever abaixo. Inscreva-se por 6 meses - 499 Subscreva-se por 12 meses - 799 Ao contrário de muitos boletins informativos que apenas podem fazer sugestões vagas ou sutis, que eles reivindicam crédito para se eles vão bem ou negar se o comércio não funciona, nós operamos sob um claro preto e branco sistema. Dizemos o que estamos negociando, quando o negociamos e quanto de capital alocamos para o comércio. Publicamos todos os negócios que fazemos uma vez que fechou e todos os vencedores e perdedores podem ser encontrados em nosso site. Nós também publicamos o retorno do nosso portfólio. No ano passado, nosso portfólio modelo retornou 92,28. Não hesite em ler nosso relatório anual completo aqui. Estamos em operação há mais de 5 anos, sendo este o 131º negócio vencedor, que representamos um total de 146, o que significa que 89,72 dos nossos negócios foram vencedores. Este comércio é semelhante ao que fizemos no início deste ano, cujos detalhes podem ser encontrados aqui. Nós fizemos 20,44 em 19 dias usando chamadas SPY em março, mas esse comércio proporcionou retornos ainda maiores. Na SK Options Trading, nunca negociamos simplesmente por causa do tradingrsquos. O risco de capital apenas para parecer ocupado ou ativo é uma idéia ridícula em nossa visão. A paciência é uma parte fundamental de como abordamos a negociação. Esperamos até que a dinâmica do risco-recompensa seja a nosso favor antes de fazer um comércio. Estamos confortáveis ​​em assumir posições agressivas se tivermos uma visão forte e vemos a dinâmica de risco-recompensa como favorável. Na verdade, isso contribuiu para o nosso retorno 895.42 desde o início. Atualmente, temos 60 do nosso portfólio modelo investido, então, se você deseja descobrir quais trades nós temos agora, inscreva-se abaixo. Inscreva-se por 6 meses - 499 Subscreva-se por 12 meses - 799 Além das opções, nós também negociamos ETFs e ações na ocasião, temos essa flexibilidade para garantir que possamos executar nossa estratégia de negociação com a melhor dinâmica de recompensa de risco. Nosso registro de negociação de 5 anos fala por si só, então terminamos com alguns números-chave: Nosso portfólio modelo é de 895,42 desde o início 92,28 do ano passado Um retorno médio de 31,2 por negociação 146 negociações fechadas, 131 fechadas com lucro Retorno anualizado de 57,333 000 investidos em nosso portfólio modelo no início poderiam ter crescido para 99,542.21