Trading Djx Options

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Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Opções de índice médio industrial Jones Como negociar opções de índice DJIA Se você é otimista no DJIA, você pode lucrar com um aumento em seu valor comprando opções de chamadas Dow Jones Industrial Average (DJX). Por outro lado, se você acredita que o índice DJIA está pronto para cair, as opções de DJX colocadas devem ser compradas. O exemplo a seguir descreve um cenário onde você compra uma opção de chamada DJX quase dinheiro em antecipação a um aumento no nível do índice DJIA. Note-se que por motivos de simplicidade, os custos de transação não foram incluídos nos cálculos. Exemplo: Comprar Opção de chamada DJX (A Bullish Strategy) Você observou que o nível atual do índice DJIA é 7,776.18. O DJX é baseado em 1 100º do índice DJIA subjacente e, portanto, negocia em 77,76. Uma opção de chamada DJX de quase-mês com um preço de exercício próximo de 78 está sendo fixada em 5.18. Com um multiplicador de contrato de 100,00, o prémio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é, assim, 518,00. Supondo que, por dia de validade da opção, o nível do índice DJIA subjacente aumentou 15 a 8,942.61 e, correspondentemente, o DJX agora está negociando em 89,43, uma vez que é baseado em 1 100º do índice DJIA subjacente. Com o DJX agora significativamente maior do que o preço de exercício da opção, sua opção de compra está agora no dinheiro. Ao exercer sua opção de compra, você receberá um valor de liquidação em dinheiro que é computado usando a seguinte fórmula: Montante de Liquidação Financeira (Diferença entre o Valor de Liquidação do Índice e o Preço de Ataque) x Multiplicador de Contrato Assim você receberá (89.43 - 78.00) x 100 1.142.61 Do exercício da opção. Deduzindo o prêmio inicial de 518,00 você pagou para comprar a opção de compra, seu lucro líquido da estratégia de longo prazo chegará a 624,61. Lucro na Long DJX 78 Opção de Chamada Quando a DJIA em 8,942.61 Produto do Exercício de Opção Na prática, normalmente não é necessário exercer a opção de indicação de índice para tirar proveito. Você pode fechar a posição vendendo a opção de chamada DJX no mercado de opções. O produto da venda de opção também incluirá qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes da expiração da opção. No exemplo acima, como a venda da opção é realizada no dia do vencimento, praticamente não existe nenhum valor de tempo. O valor que você receberá da venda da opção DJX ainda será igual ao seu valor intrínseco. Risco de Down Downside Uma vantagem notável da longa estratégia de Dow Jones Industrial Average é que a perda máxima possível é limitada e é igual ao valor pago para comprar a opção de chamada DJX. Suponha que o índice DJIA tenha caído em 15, em vez disso, pressionando o DJX para baixo para 66.10, o que está muito abaixo do preço de exercício da opção de 78. Agora, neste cenário, não faria qualquer sentido exercitar a opção de chamada, pois será Resultar em perda adicional. Felizmente, você está segurando um contrato de opção, e não um contrato de futuros, e assim você não é obrigado de qualquer maneira. Você pode simplesmente deixar a opção expirar sem valor e sua perda total será simplesmente a opção de compra premium de 518.00. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet